WindPy接口手册

1. 接口安装

Python是一种广泛使用的脚本语言，用于金融工程等领域。要安装Python接口，遵循以下步骤：

访问Python官方下载地址：http://www.python.org/
选择适当的Python版本并按照要求下载和安装。
Windows系统，支持32位和64位系统。
Python版本可以是2.6、2.7、3.3或更高版本。
安装时需要系统管理员权限。

确保达到上述安装要求，并关闭Python环境，以及用到控件的MATLAB/R /C++环境等；
打开Wind金融终端，点击**“我的/插件修复”选项，出现下方的界面，点击“修复Python接口”**，会弹出接口的相关说明；

修复接口.png

修复完成.png

注：修复完成后，可通过“配置详情”按钮查看具体修复了哪些Python。若列表并没有需要使用的Python，可通过“添加路径”按钮修复指定的Python (添加路径格式可参考具体的提示)。

2. 调用WindPy

使用WindPy API接口获取金融数据，按以下步骤操作：

from WindPy import w

# 注： w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动。
w.start()  # 默认命令超时时间为120秒，可以设置超时时间，如waitTime=60
w.isconnected()  # 判断WindPy是否已登录成功
w.stop()  # 停止WindPy

需要注意，程序退出时会自动执行w.stop()，一般用户不需要手动执行。

3. 获取日时间序列函数WSD

wsd可以支持取 多品种单指标 或者 单品种多指标 的时间序列数据。函数签名：

函数签名

1	`w.wsd(codes, fields, beginTime, endTime, options)`

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持单个或多个代码，例如："600030.SH"或[“600010.SH”, “000001.SZ”]
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持单个或多个指标，例如：“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN” 或 [“CLOSE”, “HIGH”, “LOW”, “OPEN”]
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	起始日期，可以使用日期字符串或datetime/date类型，例如：“2016-01-01”、“20160101”、“2016/01/01”、“-5D”（当前日期前推5个交易日）
endTime	str 或 datetime	是	系统当前日期	结束日期，可以使用日期字符串或datetime/date类型，例如：“2016-01-05”、“20160105”、“2016/01/05”、“-2D”（当前日期前推2个交易日）
options	str	是	“”	选项参数以字符串形式集成多个参数，具体见下文。

options参数说明

options以字符串的形式集成了多个参数，以下列举了一些常用的参数：

参数	类型	可选	默认值	说明
Days	str	是	‘Trading’	日期选项，参数值含义如下： - Weekdays: 工作日 - Alldays: 日历日 - Trading: 交易日
Fill	str	是	‘Blank’	空值填充方式。参数值含义如下： - Previous：沿用前值 - Blank：返回空值 - 如需选择自设数值填充，在options添加“ShowBlank=X"，其中X为自设数
Order	str	是	‘A’	日期排序，“A”：升序，“D”：降序
Period	str	是	‘D’	取值周期。参数值含义如下： - D：天 - W：周 - M：月 - Q：季度 - S：半年 - Y：年
TradingCalendar	str	是	‘SSE’	交易日对应的交易所。参数值含义如下： - SSE ：上海证券交易所 - SZSE：深圳证券交易所 - CFFE：中金所 - TWSE：台湾证券交易所 - DCE：大商所 - NYSE：纽约证券交易所 - CZCE：郑商所 - COMEX：纽约金属交易所 - SHFE：上期所 - NYBOT：纽约期货交易所 - HKEX：香港交易所 - CME：芝加哥商业交易所 - Nasdaq：纳斯达克证券交易所 - NYMEX：纽约商品交易所 - CBOT：芝加哥商品交易所 - LME：伦敦金属交易所 - IPE：伦敦国际石油交易所
Currency	str	是	‘Original’	输入币种。参数值含义如下： - Original：“原始货币” - HKD：“港币” - USD：“美元” - CNY：“人民币”
PriceAdj	str	是	不复权	股票和基金(复权方式)。参数值含义如下： - F：前复权 - B：后复权 - T：定点复权；债券(价格类型) - CP：净价 - DP：全价 - MP：市价 - YTM：收益率

返回说明

如果不指定usedf=True，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，.ErrorCode = 0表示代码运行正常。若为其他值，则需查找错误原因。
Data：数据列表，返回函数获取的数据，例如，读取000592.SZ的close指标从’2017-05-08’到’2017-05-18’区间的数据，返回值为Data=[[5.12,5.16,5.02,4.9,4.91,5.13,5.35,5.42,5.32],[5.3,5.12,5.17,4.98,4.94,4.93,5.1,5.4,5.4]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的证券代码列表，例如，Codes=[000592.SZ]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，例如，Fields=[CLOSE]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，例如，Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516,20170517,20170518]。

示例

示例 1：获取单个证券的历史数据并将结果返回为DataFrame

1 2	`# 获取证券代码为'600030.SH'的指标数据，从'2020-01-01'到'2020-12-31'的每日数据 w.wsd("600030.SH", "CLOSE,HIGH,LOW,OPEN", "2020-01-01", "2020-12-31")`

示例 2：获取多个证券的单个指标数据

1 2	`# 获取多个证券的收盘价数据，从'2020-01-01'到'2020-12-31'的每日数据 w.wsd(["600030.SH", "000001.SZ"], "CLOSE", "2020-01-01", "2020-12-31")`

示例 3：指定选项参数

1
2

# 获取证券代码为'600030.SH'的最高价和最低价数据，从'2020-01-01'到'2020-12-31'的每日数据
w.wsd("600030.SH", "HIGH,LOW", "2020-01-01", "2020-12-31", "PriceAdj=B;Period=W;TradingCalendar=SSE")

示例 4：输出DataFrame格式数据

1
2

# 获取证券代码为'600030.SH'的收盘价数据，从'2020-01-01'到'2020-12-31'的每日数据，并输出为DataFrame格式
w.wsd("600030.SH", "CLOSE", "2020-01-01", "2020-12-31", usedf=True)

4.获取日截面数据函数WSS

函数 w.wss 用于获取日截面数据，可以获取多种证券类型的基本资料、市场行情、财务数据等多种数据，支持多个品种和多个指标的获取。以下是详细的参数说明和示例用法。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
windCodes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如 ‘600030.SH’ 或 [‘600010.SH’, ‘000001.SZ’]。
Fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取多指标，如 ‘CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’。
options	str	是	“”	以字符串形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 option 赋值或使用 options=“”。

注意事项

wss 函数一次只能提取一个交易日或报告期数据，但可以提取多个品种和多个指标。
可选参数众多，如 rptDate、currencyType、rptType 等，可以借助代码生成器获取。
wss 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要添加参数 usedf=True，还可以使用 usedfdt=True 来填充 DataFrame 输出的 NaT 日期。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，0 表示代码运行正常，其他值需查找错误原因。
Data：数据列表，包含获取的数据，例如读取 “600111.SH,600340.SH,600485.SH” 的 “eps_basic,profittogr” 指标在 20161231（2016 年年报）的数据，返回值为 Data=[[0.025,2.22,0.52],[1.5701,11.4605,51.8106]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的证券代码列表，如 Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[EPS_BASIC,PROFITTOGR]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20180824]。

示例用法

以下是一个示例，用于获取被动指数型基金的最新业绩排名：

# 取被动指数型基金最新业绩排名
fund = w.wset("sectorconstituent", "date=2018-06-11;sectorid=2001010102000000").Data[1]

error_code, returns = w.wss(fund,"sec_name,return_1w,return_1m,return_3m,return_6m,return_1y,return_ytd,fund_fundmanager","annualized=0;tradeDate=20180611", usedf=True)

returns.head(10)

这个示例中，首先使用 w.wset 函数获取被动指数型基金的最新业绩排名，然后使用 w.wss 函数获取所选基金的相关数据，包括基金名称、一周、一月、三月、六月、一年、今年以来的回报率等信息。

5. 获取分钟序列数据函数WSI

函数 w.wsi 用于获取国内六大交易所（上海交易所、深圳交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、上海期货交易所、大连商品交易所）证券品种的分钟线数据，包括基本行情和部分技术指标的分钟数据。该函数支持分钟周期为1-60分钟，并且可以自定义设置技术指标参数。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如 ‘600030.SH’ 或 [‘600010.SH’, ‘000001.SZ’]。
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如 ‘CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’。
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	分钟数据的起始时间，支持字符串、datetime/date，如: “2016-01-01 09:00:00”。
endTime	str 或 datetime	是	当前系统时间	分钟数据的截止时间，支持字符串、datetime/date，如: “2016-01-01 15:00:00”，默认为当前系统时间。
options	str	是	“”	以字符串形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。

集成在 `options` 中的参数

options 以字符串形式集成了多个参数。以下是一些常用的参数：

参数	类型	可选	默认值	说明
BarSize	str	是	“1”	`BarSize` 在1-60间选择输入整数数字，代表分钟数。
Fill	str	是	‘Blank’	空值填充方式。参数值含义如下：`Previous`：沿用前值，`Blank`：返回空值。如果需要选择自设数值填充，在 `options` 添加 “ShowBlank=X"，其中 X 为自设数。
PriceAdj	str	是	U	股票和基金的复权方式。参数值含义如下：`U`：不复权，`F`：前复权，`B`：后复权。

注意事项

wsi 一次支持提取单品种或多品种，品种名可以带有“.SH”等后缀。
提取的指标 fields 和可选参数 options 可以用 list 实现。
wsi 支持国内六大交易所近三年的分钟数据。
wsi 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True，可以在示例2中看到示例用法。
单次提取一个品种支持近三年数据，若单次提取多个品种，则品种数 * 天数 ≤ 100。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，0 表示代码运行正常，其他值需查找错误原因。
Data：数据列表，包含获取的数据。例如，读取 “600111.SH” 的 “open,high” 指标从 2017-06-01 09:30:00 至 2017-06-01 10:01:00 的五分钟数据，返回值为 Data=[[45.4,45.15,45.42,45.34,45.47,45.48],[45.63,45.49,45.56,45.52,45.51,45.72]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的证券代码列表，如 Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[open,high]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00]。

示例用法

以下是一个示例用法，用于获取 IF00.CFE 的分钟数据：

# 取 IF00.CFE 的分钟数据
from datetime import *
codes = "IF00.CFE"
fields = "open,high,low,close"
error, data = w.wsi(codes, fields, "2017-06-01 09:30:00", datetime.today(), "", usedf=True)
# 其中，datetime.today() 是 Python 内置的日期函数，表示当前时刻。

在这个示例中，首先从 IF00.CFE 提取分钟数据，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。

6. 获取日内tick数据函数WST

函数 w.wst 用于获取国内六大交易所（上海交易所、深圳交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、上海期货交易所、大连商品交易所）证券品种的日内盘口买卖五档快照数据和分时成交数据（tick数据）。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种，如 ‘600030.SH’。
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取单指标或多指标，如 ‘CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’。
beginTime	str 或 datetime	是	endTime	tick数据的起始时间，支持字符串、datetime/date，如: “2016-01-01 09:00:00”。
endTime	str 或 datetime	是	当前系统时间	tick数据的截止时间，支持字符串、datetime/date，如: “2016-01-01 15:00:00”，默认为当前系统时间。
options	str	是	“”	以字符串形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。

注意事项

wst 只支持提取单品种，并且品种名可以带有“.SH”等后缀。
提取的指标 fields 可以用 list 实现。
wst 支持国内六大交易所近七个交易日的tick数据。
wst 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，0 表示代码运行正常，其他值需查找错误原因。
Data：数据列表，包含获取的tick数据。例如，读取 “601318.SH” 的 “last,bid1” 指标从 2017-06-13 09:30:00 至 2017-06-13 9:31:00 的tick数据，返回值为 Data=[[9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,...],[9.11,9.11,9.12,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.12,...]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的证券代码列表，如 Codes=[601318.SH]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[open,high]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00]。

示例用法

以下是一个示例用法，用于提取平安银行（000001.SZ）当天的买卖盘数据：

# 提取平安银行（000001.SZ）当天的买卖盘数据。
from datetime import *

# 设置起始时间和截止时间，通过 wst 接口提取序列数据
begintime = datetime.strftime(datetime.now(), '%Y-%m-%d 09:30:00')
endtime = datetime.strftime(datetime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
# last最新价，bid1 买1价，ask1 卖1价
codes = "000001.SZ"
fields = "last,bid1,ask1" 
w.wst(codes, fields, begintime, endtime)

在这个示例中，首先设置起始时间和截止时间为当天的开盘时间和当前时间，然后通过 wst 接口提取平安银行的买卖盘数据，包括最新价、买一价和卖一价。

7.实时行情数据函数 WSQ

函数 w.wsq 用于获取股票、债券、基金、期货、指数等选定证券品种的当天指标实时数据。可以通过一次性请求实时快照数据，也可以通过订阅的方式获取实时数据。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	证券代码，支持获取单品种或多品种，如：“600030.SH,000001.SZ” 或 [“600030.SH”, “000001.SZ”]。
fields	str 或 list	否	无	指标列表，支持获取多指标，如 ‘CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’。
options	str	是	“”	以字符串形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。
func	str	是	None	默认为 None，此时以一次性快照方式获取数据。当 `func=DemoWSQCallback` 时，以订阅的方式实时返回行情数据。`DemoWSQCallback` 的函数定义可参考 API 帮助中心的案例。

注意事项

wsq 函数的参数中品种代码、指标和可选参数也可以用 list 实现。
用户可以一次提取或者订阅多个品种数据多个指标。
在订阅模式下，wsq 函数只返回订阅品种行情有变化的订阅指标，对没有变化的订阅指标不重复返回实时行情数据。
在订阅模式下，API 发现用户订阅内容发生变化则调用回调函数，并且只把变动的内容传递给回调函数。用户自己定义的回调函数格式请参考 API 帮助中心的案例，回调函数中不应处理复杂的操作。
wsq 函数快照模式支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True，可以使用 usedfdt=True 来填充 DataFrame 输出 NaT 的日期。

返回说明

快照模式下函数输出字段解释如下：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，0 表示代码运行正常，其他值需查找错误原因。
Data：数据列表，返回函数获取的快照数据。例如，读取 "601318.SH " 的 “rt_last,rt_open” 指标快照数据，Data=[[54.16],[53.72]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的证券代码列表，如 Codes=[601318.SH]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[open,high]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20170626 17:50:53]。

订阅模式下函数输出字段解释如下：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，0 表示代码运行正常，其他值需查找错误原因。
StateCode：状态ID，返回订阅时的字段，无实质意义，通常为 1。
RequestID：请求ID，返回订阅的请求ID，通常为整数值。
Code：证券代码列表，返回获取实时数据的品种列表，只返回行情变动指标对应的品种，如 Code=[601318.SZ]。
Fields：字段列表，返回获取的实时数据的指标列表，只返回行情变动的指标列表，如 Fields=[RT_OPEN,RT_LAST]。
Times：时间列表，返回获取数据的本地时间戳，如 Times=[20170626 17:50:53]。
Data：数据列表，返回函数获取的实时行情数据，获取中国平安 “601318.SH” 的 “rt_last,rt_open” 指标订阅数据，Data=[[54.16],[53.72]]。

取消实时行情订阅函数 `CancelRequest`

函数 w.cancelRequest(RequestID) 用来根据 w.wsq 的订阅请求ID来取消订阅。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
RequestID	int	否	无	输入取消订阅的订阅ID，支持取消单次订阅和全部订阅。支持格式：1 或 0。

注意事项

可以像 w.cancelRequest(3) 一样，输入一个 ID 的数字，来取消某订阅。
请求ID为0代表取消全部订阅，即输入 w.cancelRequest(0)。

示例用法

以下是一个示例用法，用于订阅平安银行（000001.SZ）的买卖盘数据：

data = w.wsq("000001.SZ", "rt_last,rt_open", func=DemoWSQCallback)
# 订阅
# 等待回调，用户可以根据实际情况写回调函数
# ...
# 根据刚才 wsq 返回的请求ID，取消订阅
w.cancelRequest(data.RequestID)

在这个示例中，首先使用 w.wsq 订阅平安银行的买卖盘数据，包括最新价 (rt_last) 和开盘价 (rt_open)。然后等待回调函数获取实时数据，并最后根据 wsq 返回的请求ID来取消订阅。

8. 获取板块日序列数据函数WSES

函数 w.wses 用于获取沪深股票、香港股票、全球股票的板块的历史日序列数据，包括依据板块个股数据计算的板块日行情数据、基本面数据以及盈利预测数据等。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	支持获取单板块或多板块，如：“a001010100”、[“a001010200”, “a001010200”]。
fields	str	否	无	仅支持单指标，如 “sec_close_avg”。
beginTime	str	是	截止日期	为空默认为截止日期，如 “2016-01-01”、“20160101”、“2016/01/01”、“-5D”（当前日期前推5个交易日）、datetime/date 格式。
endTime	str	是	当前系统日期	如 “2016-01-05”、“20160105”、“2016/01/05”、“-2D”（当前日期前推2个交易日）、datetime/date 格式。
options	str	是	“”	options 以字符串的形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。
Fill	str	是	“Blank”	空值填充方式。参数值含义如下：“Previous”：沿用前值，“Blank”：返回空值。如果需要选择自设数值填充，在 options 添加 “ShowBlank=X”，其中 X 为自设数。
Period	str	是	“D”	取值周期。参数值含义如下：“D”：天，“W”：周，“M”：月，“Q”：季度，“S”：半年，“Y”：年。
Days	str	是	“Trading”	日期选项。参数值含义如下：“Weekdays”：工作日，“Alldays”：日历日，“Trading”：交易日。
TradingCalendar	str	是	“SSE”	交易日对应的交易所。参数含义如下：“SSE”：上海证券交易所，“SZSE”：深圳证券交易所，“CFFE”：中金所，“TWSE”：台湾证券交易所，“DCE”：大商所，“NYSE”：纽约证券交易所，“CZCE”：郑商所，“COMEX”：纽约金属交易所，“SHFE”：上期所，“NYBOT”：纽约期货交易所，“HKEX”：香港交易所，“CME”：芝加哥商业交易所，“Nasdaq”：纳斯达克证券交易所，“NYMEX”：纽约商品交易所，“CBOT”：芝加哥商品交易所，“LME”：伦敦金属交易所，“IPE”：伦敦国际石油交易所。
DynamicTime	str	是	“1”	“0”：使用板块历史成分，“1”：使用板块最新成分。

注意事项

wses 函数一次性可选取多个板块一个指标来提取日期序列数据。
wses 函数支持 Python 中的 date 或 datetime 时间格式。
wses 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True。可以使用 usedfdt=True 来填充 DataFrame 输出 NaT 的日期。
板块名称或板块ID可通过板块查询工具查找。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，ErrorCode=0 表示代码运行正常。若为其他值则需查找错误原因。
Data：数据列表，比如读取上证A股和深证A股近两日的平均收盘价 “sec_close_avg” 指标

数据，返回值为 Data=[[13.00764,13.31552],[12.88665,13.19833]]。

Codes：证券代码列表，返回获取数据的板块ID，如 Codes=[a001010200000000, a001010300000000]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[sec_close_avg]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20180828]。

示例用法

以下是一个示例用法，用于提取上证A股和深证A股的当日平均收盘价信息：

1	`errorCode, data = w.wses("a001010200000000,a001010100000000", "sec_close_avg", "2018-08-21", "2018-08-27", "", usedf=True)`

在这个示例中，首先使用 w.wses 函数提取了上证A股和深证A股的板块数据，包括 “sec_close_avg” 指标，日期范围为 “2018-08-21” 到 “2018-08-27”。最后，将结果存储在 DataFrame 中。

9. 获取板块日截面数据函数WSEE

函数 w.wsee 用于获取沪深股票、香港股票、全球股票的板块的历史日序列数据，包括依据板块个股数据计算的板块日行情数据、基本面数据以及盈利预测数据等。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
codes	str 或 list	否	无	支持获取单板块或多板块，如：“a001010100”、[“a001010200”, “a001010200”]。
fields	str	否	无	仅支持单指标，如 “sec_close_avg”。
options	str	是	“”	options 以字符串的形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。
DynamicTime	str	是	“1”	“0”：使用板块历史成分，“1”：使用板块最新成分。

注意事项

wsee 函数一次只能提取一个交易日数据，但可以提取多个板块和多个指标。
wsee 函数可选参数有很多，例如 unit、currencyType 等可借助代码生成器获取。
wsee 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True。可以使用 usedfdt=True 来填充 DataFrame 输出 NaT 的日期。
板块名称或板块ID可通过板块查询工具查找。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，ErrorCode=0 表示代码运行正常。若为其他值则需查找错误原因。
Data：数据列表，比如读取上证A股和深证A股近两日的平均收盘价 “sec_close_avg” 指标数据，返回值为 Data=[[13.00764,13.31552],[12.88665,13.19833]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的板块ID，如 Codes=[a001010200000000, a001010300000000]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[sec_close_avg]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20180828]。

示例用法

以下是一个示例用法，用于提取上证A股和深证A股的当日平均收盘价信息：

1	`errorCode, data = w.wsee("a001010200000000,a001010300000000", "sec_close_avg", "tradeDate=20180827", usedf=True)`

在这个示例中，首先使用 w.wsee 函数提取了上证A股和深证A股的板块数据，包括 “sec_close_avg” 指标，日期为 “20180827”。最后，将结果存储在 DataFrame 中。

10.获取报表数据函数WSET

函数 w.wset 用于获取数据集信息，包括板块成分、指数成分、ETF申赎成分信息、分级基金明细、融资标的、融券标的、融资融券担保品、回购担保品、停牌股票、复牌股票、分红送转等报表数据。

参数说明

参数	类型	可选	默认值	说明
tableName	str	否	无	输入获取数据的报表名称，可借助代码生成器生成，如：“SectorConstituent”。
options	str	是	“”	options 以字符串的形式集成多个参数，具体参数见代码生成器。如果无相关参数设置，可以不给 `option` 赋值或使用 `options=""`。

注意事项

数据集涉及内容较多，每个报表名称均不同，建议使用代码生成器生成代码以更方便地获取数据。
wset 函数支持输出 DataFrame 数据格式，需要函数添加参数 usedf=True。可以使用 usedfdt=True 来填充 DataFrame 输出 NaT 的日期。

返回说明

如果不指定 usedf=True，该函数将返回一个 WindData 对象，包含以下成员：

ErrorCode：错误ID，返回代码运行错误码，ErrorCode=0 表示代码运行正常。若为其他值则需查找错误原因。
Data：数据列表，比如读取全部A股2018-08-27的板块成分，返回值为 Data=[[2018-08-27, 2018-08-27,…], [000001.SZ, 000002.SZ,…], [平安银行, 万科A,…]]。
Codes：证券代码列表，返回获取数据的板块ID，如 Codes=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,…]。
Field：指标列表，返回获取数据的指标列表，如 Fields=[date, wind_code, sec_name]。
Times：时间列表，返回获取数据的日期序列，如 Times=[20180828]。

示例用法

以下是一个示例用法，用于获取申万一级行业的成分股：

1 2	`sw_index = w.wset("sectorconstituent", "date=2018-06-12;sectorid=a39901011g000000", usedf=True) sw_index[1].head(5)`

在这个示例中，首先使用 w.wset 函数提取了申万一级行业的成分股信息，日期为 “2018-06-12”，板块ID为 “a39901011g000000”。然后，将结果存储在 DataFrame 中并显示前5行。

11.推荐的使用场景

以下是对这些函数的异同点以及推荐的使用场景的概述：

异同点：

数据类型：
- WSD、WSS、WSI、WST、WSES、WSEE、WSET 这些函数都用于获取不同类型的金融数据，包括历史数据、实时数据、板块数据、报表数据等。
数据频率：
- WSD、WSS、WSI、WST 用于获取不同频率的历史数据，包括日线、分钟线、tick 数据等。
- WSQ 用于获取实时数据。
- WSES 和 WSEE 用于获取板块数据。
- WSET 用于获取报表数据。
数据源：
- 这些函数都可以用于获取 Wind 数据源的数据。

具体的使用场景总结如下：

WSD - 获取日时间序列数据：
- 适用于获取单个或多个证券的历史时间序列数据，如股价、成交量等。常用于分析历史趋势和生成图表。
WSS - 获取日截面数据：
- 用于获取单个或多个证券在某个交易日的截面数据，如市值、市盈率等。常用于研究单日市场快照情况。
WSI - 获取分钟序列数据：
- 用于获取单个或多个证券的分钟级别数据，可用于高频交易分析、图表生成等。
WST - 获取日内 tick 数据：
- 用于获取单个或多个证券的日内交易 tick 数据，适用于日内交易策略和市场微观结构研究。
WSQ - 实时行情数据：
- 用于获取股票、债券、基金等证券品种的实时行情数据，适用于需要实时监控市场的场景，如实时报价、风险管理等。
WSES - 获取板块日序列数据：
- 用于获取板块（如申万一级行业板块）的历史时间序列数据，可用于板块分析、行业研究等。
WSEE - 获取板块日截面数据：
- 用于获取板块在某个交易日的截面数据，如板块成分股等。适用于研究板块的单日情况。
WSET - 获取报表数据：
- 用于获取各种报表数据，如板块成分、指数成分、分级基金明细、分红送转等。适用于查询金融报表数据。

WindPy接口手册

https://fulequn.github.io/2023/09/Article202309114/

作者

Fulequn

发布于

2023年9月11日

许可协议

理解股票和债券价格调整方法：前复权、后复权和目标调整上一篇

大型公司内网机、摆渡系统和堡垒机功能与配置方法下一篇

WindPy接口手册

1. 接口安装

2. 调用WindPy

3. 获取日时间序列函数WSD

函数签名

参数说明

options参数说明

返回说明

示例

4.获取日截面数据函数WSS

参数说明

注意事项

返回说明

示例用法

5. 获取分钟序列数据函数WSI

参数说明

集成在 options 中的参数

注意事项

返回说明

示例用法

6. 获取日内tick数据函数WST

参数说明

注意事项

返回说明

示例用法

7.实时行情数据函数 WSQ

参数说明

注意事项

返回说明

取消实时行情订阅函数 CancelRequest

示例用法

8. 获取板块日序列数据函数WSES

参数说明

注意事项

返回说明

示例用法

9. 获取板块日截面数据函数WSEE

参数说明

注意事项

返回说明

示例用法

10.获取报表数据函数WSET

参数说明

注意事项

返回说明

示例用法

11.推荐的使用场景

集成在 `options` 中的参数

取消实时行情订阅函数 `CancelRequest`